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L'analyse des séries temporelles appliquée / Edouard MUSABANGANJI
Titre : L'analyse des séries temporelles appliquée : application à la modélisation du comportement des prix des principaux produits vivriers sur le marché de Butare, Rwanda. Type de document : texte imprimé Auteurs : Edouard MUSABANGANJI, Auteur Editeur : BERLIN : Editions Universitaires Europeennes Année de publication : 2012 Importance : 130 p. Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-8417-9293-8 Langues : Français (fre) Catégories : STATISTIQUE THÉORIQUE Tags : ETAT DU PROBLEME QUESTION DE RECHERCHE CHOIX DES HYPOTHESES OBJECTIF DU TRAVAIL LIMITES DU SUJET METHODOLOGIE DIVISION DU TRAVAIL GRAPHIQUE DE LA SERIE BRUTE VALIDATION DU MODELE PREVISIONS. Index. décimale : C-STATISTIQUE THEORIQUE Résumé : Ce manuel d'application s'adresse aux chercheurs et étudiants de niveau Bac et Master en statisyique et économ&trie appliquées.Il traite la démarche méthodologique de la modélisation univariée et multivariée des séries chronologiques respectivement avec l'approche de Box-jenkins et le modèle à correction d'erreur(ECM). L'analyse des séries temporelles appliquée : application à la modélisation du comportement des prix des principaux produits vivriers sur le marché de Butare, Rwanda. [texte imprimé] / Edouard MUSABANGANJI, Auteur . - BERLIN : Editions Universitaires Europeennes, 2012 . - 130 p. ; 22 cm.
ISBN : 978-3-8417-9293-8
Langues : Français (fre)
Catégories : STATISTIQUE THÉORIQUE Tags : ETAT DU PROBLEME QUESTION DE RECHERCHE CHOIX DES HYPOTHESES OBJECTIF DU TRAVAIL LIMITES DU SUJET METHODOLOGIE DIVISION DU TRAVAIL GRAPHIQUE DE LA SERIE BRUTE VALIDATION DU MODELE PREVISIONS. Index. décimale : C-STATISTIQUE THEORIQUE Résumé : Ce manuel d'application s'adresse aux chercheurs et étudiants de niveau Bac et Master en statisyique et économ&trie appliquées.Il traite la démarche méthodologique de la modélisation univariée et multivariée des séries chronologiques respectivement avec l'approche de Box-jenkins et le modèle à correction d'erreur(ECM). Réservation
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