| Titre : |
Analyse des séries temporelles : applications à l'économie et à la gestion |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Regis BOURBONNAIS, Auteur ; Michel Terraza, Auteur |
| Mention d'édition : |
3e ¥d. |
| Editeur : |
Paris : Dunod |
| Année de publication : |
2010 |
| Collection : |
…co sup |
| Importance : |
338 p. |
| Présentation : |
ill., couv. ill. en coul. |
| Format : |
24 cm |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-10-054935-1 |
| Prix : |
29 EUR |
| Note générale : |
Bibliogr. p. 329-336. Index |
| Langues : |
Français (fre) |
| Tags : |
SÉRIE TEMPORELLE SÉRIE CHRONOLOGIQUE CYCLE ÉCONOMÉTRIQUE MODÈLE ÉCONOMÉTRIQUE |
| Index. décimale : |
C- Statistique théorique |
| Résumé : |
Cet ouvrage développe les méthodes d'analyse des séries temporelles : méthodes standard de traitement (régression, désaisonnalisation, lissage exponentiel) et techniques plus modernes (analyse spectrale, étude de station narisation, modèles ARIMA, modèles ARCH). Ces techniques s'appliquent a diverses disciplines, telles la prévision macroéconomique, la finance, le marketing... L'alternance systématique du cours et des exercices permet une mise en pratique rapide des connaissances avec l'utilisation de logiciels. Un site internet compagnon permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées et les programmes de traitement. Cette troisième édition propose de nouveaux exercices ainsi que les développements les plus récents de la discipline. |
| Note de contenu : |
PACER |
Analyse des séries temporelles : applications à l'économie et à la gestion [texte imprimé] / Regis BOURBONNAIS, Auteur ; Michel Terraza, Auteur . - 3e Â¥d. . - Paris : Dunod, 2010 . - 338 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - ( …co sup) . ISBN : 978-2-10-054935-1 : 29 EUR Bibliogr. p. 329-336. Index Langues : Français ( fre)
| Tags : |
SÉRIE TEMPORELLE SÉRIE CHRONOLOGIQUE CYCLE ÉCONOMÉTRIQUE MODÈLE ÉCONOMÉTRIQUE |
| Index. décimale : |
C- Statistique théorique |
| Résumé : |
Cet ouvrage développe les méthodes d'analyse des séries temporelles : méthodes standard de traitement (régression, désaisonnalisation, lissage exponentiel) et techniques plus modernes (analyse spectrale, étude de station narisation, modèles ARIMA, modèles ARCH). Ces techniques s'appliquent a diverses disciplines, telles la prévision macroéconomique, la finance, le marketing... L'alternance systématique du cours et des exercices permet une mise en pratique rapide des connaissances avec l'utilisation de logiciels. Un site internet compagnon permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées et les programmes de traitement. Cette troisième édition propose de nouveaux exercices ainsi que les développements les plus récents de la discipline. |
| Note de contenu : |
PACER |
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